Fxt file metatrader forex

Oi, Ive criou uma conta demo e, em seguida, Ive desconectado MT e excluído o hst-arquivos. Então eu importei dados externos em vários mercados, como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 e assim por diante. A maioria deles funciona bem, mas em vários mercados Ive encontrou um problema: o testador de estratégia leva muito tempo para criar o tickdata (fxt-file). Os arquivos se tornam muito grandes (cerca de 15 Gb / ano - normalmente o arquivo tem cerca de 0,5 Gb / ano). O backtest também leva muito tempo e em algum momento sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. Alguém sabe este problema e sabe como lidar com ele schnappi: Oi, Ive criou uma conta demo e, em seguida, Ive desconectado MT e excluído o hst-arquivos. Então eu importei dados externos em vários mercados, como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 e assim por diante. A maioria deles funciona bem, mas em vários mercados Ive encontrou um problema: o testador de estratégia leva muito tempo para criar o tickdata (fxt-file). Os arquivos se tornam muito grandes (cerca de 15 Gb / ano - normalmente o arquivo tem cerca de 0,5 Gb / ano). O backtest também leva muito tempo e em algum momento sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. Alguém sabe este problema e sabe como lidar com ele eu estou supondo que esses dados não é de uma fonte MT4. Então é muito provável que o volume associado a cada barra não seja a contagem de carrapatos (a convenção usada em MT4), mas é a profundidade real do mercado e pode muito bem ser milhares por bar. O testador não sabe isso e faz um arquivo FXT com milhares de carrapatos por bar. Daí u têm grandes arquivos FXT e muito lento testes. Em algum ponto sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. O testador pode lidar com arquivos FXT de até 2 GB de tamanho. Se eles são maiores, o teste terminaria depois de 2GB de dados de carrapatos (eu não me lembro se neste caso há algum erro no log). A única solução para este problema é alterar todas as informações de volume. IMHO, não há ponto de escala para baixo este volume uma vez que não tem nada a ver com o número de carrapatos por bar. Então, pessoalmente eu apenas mudar todas as barras para ter um volume plano de 4. Isso pode ser feito facilmente com um script (formato de arquivo HST é conhecido). Observe, porém, que este tipo de fontes devem ser usados ​​com cuidado especificamente, eu não iria confiar neles para testar qualquer especialista que é afetado por M1 movimentos de barra. História arquivos no formato FXT Em sua operação, testador usa um arquivo. FXT com gerado Sucessão de bares. Cada registro da sucessão gerada representa o status da barra em qualquer momento dentro de uma barra. Ao modelar barras, o testador toma outras barras deste arquivo e atualiza a barra atual ou adiciona outra se ela tiver apenas começado a ser formada. Uma breve descrição do formato é dada abaixo. Ele começa com o cabeçalho: // ------------------------------------------ ------------------------ // // ---------------------- -------------------------------------------- struct TestHistoryHeader int versão // 405 char copyright64 // copyright char symbol12 int período int modelo // para que tipo de modelagem foi a sequência de ticks gerada barras int // quantidade de barras no histórico timet fromdate // ticks gerados a partir desta data t todate // ticks generated stopped at Esta data double modelquality // qualidade de modelagem // ---- parâmetros gerais char currency12 // moeda base int spread int digitos double point int lotmin // tamanho mínimo do lote int lotmax // tamanho máximo do lote int lotstep int stoplevel // pára o nível Value int gtcpendings // instrução para fechar ordens pendentes no final do dia // ---- cálculo do lucro parâmetros duplos contractize // tamanho do contrato double tickvalue // valor de um tick duplo ticksize // tamanho de um tick int profitmode // Modo de cálculo de lucro // ---- cálculo de swap int swapenable // habilitar swap int swaptype // tipo de swap duplo swaplong swapshort duplo // swap overnight value int swaprollover3days // rolagem de swap de três dias // ---- cálculo de margem Int alavancagem // alavanca int freemarginmode // modo de cálculo de margem livre int marginmode // modo de cálculo de margem int marginstopout // limite de margem int int marginstopoutmode // stop out modo de verificação margininitial duplo // requisitos de margem margem de manutenção de margem // requisitos de manutenção de margem duplamente marginalizados // requisitos de margem para posições de hedge margindivider duplo // divisor de margem margem de margem margem12 // margem moeda // ---- comissão cálculo duplo commbase // comissão básica int commtype // tipo de comissão básica int commlots // comissão por lote ou por negócio // ---- para uso interno int bar // número de barra de data int tobar // número de barra todate int startperiod6 // número de barra em que a modelagem de menor período começou int setfrom // começa a data das configurações do testador int setto // Data de término das configurações do testador // int freezelevel // order39s nível de congelamento em pontos int generateerrors // int reservado60 Em seguida, a matriz de barras modeladas segue: pragma pack (push, 1) struct TestHistory timet otm // barra tempo duplo aberto // OHLCV valores duplo baixo duplo alto duplo fechar duplo volume timet ctm // o tempo atual dentro de uma barra int flag // flag para lançar um especialista (0 - barra será modificada, mas o perito não Ser lançado) pragma pack (pop) Oi, Ive criou uma conta demo e, em seguida, Ive desconectado MT e excluído o hst-arquivos. Então eu importei dados externos em vários mercados, como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 e assim por diante. A maioria deles funciona bem, mas em vários mercados Ive encontrou um problema: o testador de estratégia leva muito tempo para criar o tickdata (fxt-file). Os arquivos se tornam muito grandes (cerca de 15 Gb / ano - normalmente o arquivo tem cerca de 0,5 Gb / ano). O backtest também leva muito tempo e em algum momento sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. Alguém sabe este problema e sabe como lidar com ele schnappi: Oi, Ive criou uma conta demo e, em seguida, Ive desconectado MT e excluído o hst-arquivos. Então eu importei dados externos em vários mercados, como EURGBP, XAGUSD, EuroStoxx50 e assim por diante. A maioria deles funciona bem, mas em vários mercados Ive encontrou um problema: o testador de estratégia leva muito tempo para criar o tickdata (fxt-file). Os arquivos se tornam muito grandes (cerca de 15 Gb / ano - normalmente o arquivo tem cerca de 0,5 Gb / ano). O backtest também leva muito tempo e em algum momento sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. Alguém sabe este problema e sabe como lidar com ele eu estou supondo que esses dados não é de uma fonte MT4. Então é muito provável que o volume associado a cada barra não seja a contagem de carrapatos (a convenção usada em MT4), mas é a profundidade real do mercado e pode muito bem ser milhares por bar. O testador não sabe isso e faz um arquivo FXT com milhares de carrapatos por bar. Daí u têm grandes arquivos FXT e muito lento testes. Em algum ponto sem qualquer mensagem de erro que acaba de terminar. O testador pode lidar com arquivos FXT de até 2 GB de tamanho. Se eles são maiores, o teste terminaria depois de 2GB de dados de carrapatos (eu não me lembro se neste caso há algum erro no log). A única solução para este problema é alterar todas as informações de volume. IMHO, não há ponto de escala para baixo este volume uma vez que não tem nada a ver com o número de carrapatos por bar. Então, pessoalmente eu apenas mudar todas as barras para ter um volume plano de 4. Isso pode ser feito facilmente com um script (formato de arquivo HST é conhecido). Note, porém, que este tipo de fontes devem ser usados ​​com cuidado especificamente, eu não confiar neles para testar qualquer especialista que é afetado por M1 barra movimentos.